量化私募巨头宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“灵均投资”）最近被推上了风口浪尖。

传言四起，量化巨头辟谣

3月8日，有市场消息称，“各家券商及子公司全面梳理排查本单位离职员工是否有到灵均投资工作的人员”。

对此，灵均投资官方微信号发布严正声明称，消息不实，已及时向监管部门报告相关情况，并将向有关机关报案。

灵均投资表示，自上个月灵均投资限制交易以来，市场各种“小作文”不断，既有针对灵均投资的谣言，涉及高管虚假履历、人身攻击谩骂、编造公司经营的不实信息等，更有针对量化行业的行业取缔、严打整顿、DMA业务叫停、暂停量化卖出等造谣，甚至冒充国家机关名义发布虚假消息。

开盘1分钟卖出25亿元股票，遭交易所处罚

此前的龙年首个交易日，灵均投资违规操作，开盘一分钟就利用程序化交易卖出股票逾25亿元，遭到交易所集体谴责。2月19日，深交所通报，在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，灵均投资名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。深交所表示，今年以来，灵均投资名下证券账户已多次因异常交易行为被本所采取书面警示等监管措施，但其仍未改正，继续发生异常交易行为。

同一天，上交所也在交易监控中发现，9:30:00至9:31:00，灵均投资管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元，期间上证指数短时快速下挫。经上交所查明，灵均投资上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》第7.2条第（六）项“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易，影响本所系统安全或者正常交易秩序”规定。

深交所决定从2024年2月20日起至22日止对灵均投资名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在本所上市交易的所有股票，并启动对灵均投资公开谴责纪律处分的程序。相同时间段内，上交所对灵均投资管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施，即暂停相关产品账户在上述期间在上交所上市交易的所有股票交易，同时启动对灵均投资予以公开谴责的纪律处分程序。

深夜致歉：将深刻吸取教训，改进交易模型

随后，灵均投资官方微信号发布公告称，就沪深交易所被采取的限制交易措施，公司坚决服从。对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉。

下一步，公司将深刻吸取教训，更加认真学习相关法律法规和交易规则，切实增强合规意识，并通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。

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“培训列举了几个案例让大家注意，但并非此前公开处罚的案例。”一位参会机构人士告诉第一财经。

协商解除方案仅适用于协商快签期，即2024年2月29日——2024年3月1日晚8点整。

程序化交易新规后的首次处罚昨天落地。2月20日，深交所和上交所分别向量化私募灵均投资下发了监管举措决定书。

下一步，通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。

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